Wilder's Smoothing

개요

Wilder's Smoothing (WEMA)는 J. Welles Wilder Jr.가 1978년에 개발한 특수한 지수이동평균입니다¹.

RMA(Running Moving Average)라고도 불리며, RSI, ATR, ADX 등 Wilder가 개발한 지표들의 핵심 계산 요소입니다.

핵심 아이디어: EMA와 유사하지만 더 느린 평활화 계수를 사용하여, 더 부드럽고 안정적인 값을 생성합니다.

계산 공식

$$WEMA_t = \frac{P_t + (n-1) \times WEMA_{t-1}}{n}$$

또는 EMA 형태로 표현하면:

$$WEMA_t = \alpha \times P_t + (1 - \alpha) \times WEMA_{t-1}$$

여기서 평활화 계수 $\alpha = \frac{1}{n}$

EMA와의 차이

지표	평활화 계수 ($\alpha$)	14기간 예시
EMA	$\frac{2}{n+1}$	0.133
WEMA	$\frac{1}{n}$	0.071

WEMA의 평활화 계수가 더 작아 더 느리게 반응합니다.

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간 (n)	14	평활화 기간 (Wilder 표준)

기간별 특성

기간	용도
14	RSI, ATR 표준
7	단기 신호
21	장기 추세

해석 방법

1. 추세 방향

• 가격 > WEMA: 상승 추세
• 가격 < WEMA: 하락 추세

2. 다른 이동평균과 비교

WEMA는 EMA보다 느리게 반응하므로, 더 신뢰성 있는 추세 판단이 가능합니다.

매매 신호

매수 조건:

• 가격이 WEMA 상향 돌파
• WEMA 기울기 상승 전환

매도 조건:

• 가격이 WEMA 하향 돌파
• WEMA 기울기 하락 전환

주의사항

• 높은 후행성: EMA보다 느린 반응
• 직접 사용 드묾: 주로 RSI, ATR 등의 내부 계산에 사용
• 시작값 민감: 초기값 설정 방법에 따라 결과 다름

요약

항목	내용
개발자	J. Welles Wilder Jr. (1978)
유형	추세 지표, 평활화 방법
오버레이	예
기본 기간	14
평활화 계수	1/n (EMA의 약 절반)
주요 용도	RSI, ATR, ADX의 내부 계산

Footnotes

1. Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. ↩