Arnaud Legoux Moving Average

개요

Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)는 2009년 Arnaud Legoux와 Dimitrios Kouzis-Loukas가 개발한 이동평균입니다¹.

가우시안(정규분포) 가중치를 사용하여 부드러움과 반응성을 조절할 수 있습니다.

핵심 아이디어: 가우시안 곡선의 중심 위치(offset)와 폭(sigma)을 조절하여 이동평균의 특성을 커스터마이징합니다.

계산 공식

$$ALMA = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} w_i \times Price_{t-i}}{\sum_{i=0}^{n-1} w_i}$$

여기서 가중치 $w_i$:

$$w_i = e^{-\frac{(i - m)^2}{2s^2}}$$

• $m = offset \times (n - 1)$ (가우시안 중심)
• $s = \frac{n}{sigma}$ (가우시안 폭)

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간 (n)	9	이동평균 기간
Offset	0.85	가중치 중심 (0~1)
Sigma	6	가우시안 폭

Offset 효과

Offset	가중치 중심	반응성
0	과거	매우 느림
0.5	중앙	중간
0.85	최근 (기본)	빠름
1	현재	매우 빠름

Sigma 효과

Sigma	가우시안 폭	부드러움
작음 (2~4)	좁음	반응적
기본 (6)	중간	균형
큼 (8~10)	넓음	부드러움

해석 방법

1. 추세 방향

• 가격 > ALMA: 상승 추세
• 가격 < ALMA: 하락 추세

2. 추세 강도

ALMA 기울기의 가파름으로 추세 강도를 판단합니다.

3. 파라미터 조합

• 빠른 반응: offset=0.85, sigma=4
• 부드러운 추세: offset=0.5, sigma=8

매매 신호

매수 조건:

• 가격이 ALMA 상향 돌파
• ALMA 기울기 상승 전환

매도 조건:

• 가격이 ALMA 하향 돌파
• ALMA 기울기 하락 전환

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
RSI	과매수/과매도 확인
MACD	모멘텀 확인
ATR	손절 거리

주의사항

• 파라미터 최적화: 시장마다 최적 설정 다름
• Offset=1 주의: 현재 가격에 과도하게 의존
• 계산 비용: 지수 연산으로 다소 복잡

ALMA의 장점

장점	설명
커스터마이징	offset/sigma로 세밀 조절
노이즈 감소	가우시안 평활화
빠른 반응	offset 조절로 지연 최소화

요약

항목	내용
개발자	Arnaud Legoux (2009)
유형	가우시안 가중 이동평균
오버레이	예
파라미터	n(9), offset(0.85), sigma(6)
특징	가중치 분포 커스터마이징

Footnotes

1. Legoux, A. & Kouzis-Loukas, D. (2009). ALMA - Arnaud Legoux Moving Average. ↩