Instantaneous Trendline

개요

Instantaneous Trendline (ITrend)는 John Ehlers가 개발한 저지연 추세 지표입니다¹.

힐버트 변환(Hilbert Transform) 기반으로 거의 지연 없이 현재 추세를 표시합니다.

핵심 아이디어: 신호 처리에서 사용하는 힐버트 변환으로 위상 지연을 제거합니다.

계산 공식

기본 ITrend

$$ITrend_t = \frac{4 \times Price + 3 \times Price_{t-1} + 2 \times Price_{t-2} + Price_{t-3}}{10}$$

더 복잡한 버전은 힐버트 변환의 InPhase/Quadrature 성분을 사용합니다.

힐버트 변환 기반

$$Smooth = \frac{4 \times Price + 3 \times Price_{t-1} + 2 \times Price_{t-2} + Price_{t-3}}{10}$$ $$Detrender = (0.0962 \times Smooth + 0.5769 \times Smooth_{t-2} - 0.5769 \times Smooth_{t-4} - 0.0962 \times Smooth_{t-6}) \times (0.075 \times Period_{t-1} + 0.54)$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
Alpha	0.07	평활화 계수

기본 ITrend는 추가 파라미터가 필요 없습니다.

해석 방법

1. 추세 방향

• 가격 > ITrend: 상승 추세
• 가격 < ITrend: 하락 추세

2. 빠른 추세 전환 감지

ITrend는 다른 이동평균보다 추세 전환을 먼저 감지합니다.

3. Trigger Line

ITrend의 2봉 이전 값을 Trigger Line으로 사용:

• ITrend > Trigger: 상승
• ITrend < Trigger: 하락

매매 신호

매수 신호:

• ITrend가 Trigger Line 상향 교차
• 가격이 ITrend 위에서 유지

매도 신호:

• ITrend가 Trigger Line 하향 교차
• 가격이 ITrend 아래에서 유지

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
RSI	과매수/과매도
MACD	모멘텀 확인
Volume	브레이크아웃 확인

주의사항

• 오버슈트: 급격한 반전 시 가격 초과 가능
• 노이즈: 짧은 기간에서 휩쏘 발생
• 계산 복잡: 힐버트 변환 버전은 복잡

ITrend vs ZLEMA

특성	ITrend	ZLEMA
지연	거의 0	거의 0
계산	중간	단순
오버슈트	낮음	있음
안정성	높음	중간

요약

항목	내용
개발자	John F. Ehlers
유형	저지연 추세 지표
오버레이	예
지연	거의 0
기반	힐버트 변환
용도	빠른 추세 전환 감지

Footnotes

1. Ehlers, J.F. (2001). Rocket Science for Traders. Wiley. ↩