Super Smoother Filter

개요

Super Smoother Filter는 John Ehlers가 개발한 2차 버터워스(Butterworth) 저역통과 필터입니다¹.

고주파 노이즈를 효과적으로 제거하면서 신호의 위상(지연)을 최소화합니다.

핵심 아이디어: 디지털 신호 처리 기법을 금융 데이터에 적용하여, 노이즈 없이 순수한 추세만 추출합니다.

계산 공식

2차 버터워스 필터

$$a_1 = e^{-\sqrt{2} \pi / n}$$ $$b_1 = 2 a_1 \cos(\sqrt{2} \pi / n)$$ $$c_2 = b_1$$ $$c_3 = -a_1^2$$ $$c_1 = 1 - c_2 - c_3$$

Super Smoother

$$SS_t = c_1 \times \frac{(Price_t + Price_{t-1})}{2} + c_2 \times SS_{t-1} + c_3 \times SS_{t-2}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간 (n)	10	컷오프 주기

기간 효과

기간	특성
5~10	빠른 반응, 노이즈 일부 통과
10~20	균형
20+	강한 평활, 높은 지연

해석 방법

1. 추세 방향

• 가격 > Super Smoother: 상승 추세
• 가격 < Super Smoother: 하락 추세

2. 추세 강도

기울기가 가파를수록 추세가 강합니다.

3. 다른 필터와 비교

Super Smoother는 같은 평활도에서 가장 적은 지연을 보입니다.

매매 신호

매수 신호:

• 가격이 Super Smoother 상향 돌파
• Super Smoother 기울기 양(+)

매도 신호:

• 가격이 Super Smoother 하향 돌파
• Super Smoother 기울기 음(-)

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
RSI	모멘텀 필터
MACD	추가 확인
ADX	추세 강도

주의사항

• 계산 복잡: 재귀적 계산 필요
• 초기화: 처음 몇 값은 불안정
• 시장 의존: 모든 시장에 최적이 아님

Super Smoother vs EMA

특성	Super Smoother	EMA
노이즈 제거	우수	보통
지연	매우 낮음	낮음
오버슈트	없음	낮음
계산	복잡	단순

요약

항목	내용
개발자	John F. Ehlers
유형	디지털 저역통과 필터
오버레이	예
기본 기간	10
특징	노이즈 제거 + 최소 지연
기반	2차 버터워스 필터

Footnotes

1. Ehlers, J.F. (2002). Cybernetic Analysis for Stocks and Futures. Wiley. ↩