RVI (Relative Volatility Index)

개요

RVI (Relative Volatility Index)는 Donald Dorsey가 1993년 개발한 변동성 지표입니다.

RSI 공식을 표준편차에 적용하여 변동성이 상승하는지 하락하는지를 측정합니다.

핵심 아이디어: RSI처럼 해석하되, 변동성 방향을 측정

계산 공식

표준편차

$$StdDev = StdDev(Close, period)$$

상승/하락 StdDev

UpStdDev = StdDev \text{ (if Close > Close_{t-1})} DownStdDev = StdDev \text{ (if Close < Close_{t-1})}

RVI

$$RVI = 100 \times \frac{EMA(UpStdDev, smoothPeriod)}{EMA(UpStdDev, smoothPeriod) + EMA(DownStdDev, smoothPeriod)}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
Period	10	StdDev 기간
Smooth Period	14	평활화 기간

해석 방법

1. 기준 레벨

RVI	해석
> 50	상승 시 변동성 증가
< 50	하락 시 변동성 증가

2. 필터로 사용

RSI 신호를 RVI로 필터링:

• RSI 매수 + RVI > 50: 유효
• RSI 매수 + RVI < 50: 무시

매매 신호 (필터)

매수 확인:

• 다른 매수 신호 + RVI > 50

매도 확인:

• 다른 매도 신호 + RVI < 50

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
RSI	메인 신호
MACD	메인 신호
ADX	추세 강도

주의사항

• 단독 사용 비권장: 필터로 사용
• 민감도: 변동성에 따라 조정
• 확인 용도: 다른 신호 검증

RVI (Volatility) vs RVI (Momentum)

특성	RVI Volatility	RVI Momentum
측정	변동성 방향	시가-종가
개발자	Dorsey	Ehlers
용도	필터	신호

요약

항목	내용
개발자	Donald Dorsey
유형	변동성 방향 필터
범위	0 ~ 100
기준선	50
용도	RSI/MACD 필터