Chaikin Volatility

개요

Chaikin Volatility는 Marc Chaikin이 개발한 변동성 지표입니다.

고가-저가 범위의 EMA 변화율을 측정하여 변동성의 증감을 파악합니다.

핵심 아이디어: 범위가 확대되면 변동성 증가, 축소되면 변동성 감소

계산 공식

범위 EMA

$$RangeEMA = EMA(High - Low, emaPeriod)$$

Chaikin Volatility

$$CV = \frac{RangeEMA_t - RangeEMA_{t-rocPeriod}}{RangeEMA_{t-rocPeriod}} \times 100$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
EMA Period	10	범위 평활화
ROC Period	10	변화율 기간

해석 방법

1. 변동성 방향

CV 값	해석
양수	변동성 증가 중
음수	변동성 감소 중

2. 극단값

CV	상황
높은 양수	급격한 변동성 증가
높은 음수	급격한 변동성 감소

3. 추세와 조합

• 상승 추세 + CV 증가: 강한 상승
• 하락 추세 + CV 증가: 강한 하락 (공포)

활용

브레이크아웃 준비:

• CV가 매우 낮을 때 (변동성 축소)
• 이후 급격한 움직임 예상

추세 강도:

• CV 증가 = 추세 강화
• CV 감소 = 추세 약화

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
볼린저밴드	스퀴즈 확인
ADX	추세 강도
볼륨	브레이크아웃 확인

주의사항

• 갭 무시: High-Low만 사용
• 타이밍: 변동성 변화 시점 감지
• 방향성 없음: 가격 방향은 알 수 없음

Chaikin Vol vs ATR

특성	Chaikin	ATR
측정	범위 변화율	평균 범위
출력	백분율	절대값
갭	미포함	포함

요약

항목	내용
개발자	Marc Chaikin
유형	변동성 변화율
기본 설정	EMA 10, ROC 10
용도	변동성 추세