Vortex Indicator

개요

Vortex Indicator (VI)는 2010년 Etienne Botes와 Douglas Siepman이 개발한 추세 지표입니다¹.

자연의 물 소용돌이 움직임에서 영감을 받아, 양(+)과 음(-) 추세 움직임을 측정합니다.

핵심 아이디어: True Range를 사용하여 상승/하락 방향의 움직임 강도를 비교합니다.

계산 공식

1. 방향 움직임

$$VM^+ = |High_t - Low_{t-1}|$$ $$VM^- = |Low_t - High_{t-1}|$$

2. True Range

$$TR = max(High - Low,\ |High - Close_{t-1}|,\ |Low - Close_{t-1}|)$$

3. Vortex 지표

$$VI^+ = \frac{\sum_{i=1}^{n} VM_i^+}{\sum_{i=1}^{n} TR_i}$$ $$VI^- = \frac{\sum_{i=1}^{n} VM_i^-}{\sum_{i=1}^{n} TR_i}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간 (n)	14	합계 계산 기간

기간 선택

기간	특성
7	민감, 단기
14	균형 (기본)
21	안정, 중기

해석 방법

1. 추세 방향

조건	추세
VI+ > VI-	상승 추세
VI- > VI+	하락 추세

2. 교차 신호

• VI+가 VI- 상향 교차: 상승 추세 시작
• VI-가 VI+ 상향 교차: 하락 추세 시작

3. 추세 강도

두 선 간격	의미
넓음	강한 추세
좁음	약한 추세/횡보

매매 신호

매수 신호:

• VI+가 VI- 상향 교차
• VI+ > 1.0 이상 상승

매도 신호:

• VI-가 VI+ 상향 교차
• VI- > 1.0 이상 상승

임계값 사용

VI+ 수준	의미
> 1.10	강한 상승 모멘텀
1.00 ~ 1.10	보통 상승
< 1.00	약한 상승

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
ADX	추세 강도 확인
RSI	과매수/과매도 필터
MA	추세 방향 확인

주의사항

• 횡보장: 잦은 교차로 휩쏘 발생
• 지연: 추세 시작 후 교차 신호
• 변동성 민감: 변동성 급증 시 왜곡

Vortex vs ADX

특성	Vortex	ADX
추세 방향	VI+/VI- 교차	+DI/-DI 교차
추세 강도	간격으로 유추	ADX 값
계산	VM 기반	DM 기반
민감도	높음	중간

요약

항목	내용
개발자	Botes & Siepman (2010)
유형	추세 방향/강도 지표
오버레이	아니오
구성	VI+, VI-
기본 기간	14
핵심 신호	VI+/VI- 교차

Footnotes

1. Botes, E. & Siepman, D. (2010). Vortex Indicator. Technical Analysis of Stocks & Commodities. ↩