Linear Regression Channel

개요

Linear Regression Channel은 선형회귀선을 중심으로 표준편차 기반 채널을 형성하는 지표입니다¹.

추세 방향, 지지/저항, 과매수/과매도를 동시에 분석할 수 있습니다.

핵심 아이디어: 가격은 선형회귀선 주위에서 통계적으로 정상 분포하며, 채널 밖으로 벗어나면 회귀 가능성이 높습니다.

계산 공식

1. 선형회귀선

$$y = a + bx$$

여기서 회귀 계수:

$$b = \frac{n\sum(xy) - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$ $$a = \frac{\sum y - b\sum x}{n}$$

2. 표준편차

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(Price - LinearReg)^2}{n}}$$

3. 채널

라인	계산
상단 채널	회귀선 + (k × σ)
중심선	회귀선
하단 채널	회귀선 - (k × σ)

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간 (n)	100	회귀 분석 기간
편차 배수 (k)	2	표준편차 배수

기간 선택

기간	용도
20~50	단기 추세
100	중기 추세 (기본)
200+	장기 추세

해석 방법

1. 추세 방향

회귀선 기울기	추세
양(+)	상승 추세
음(-)	하락 추세
~0	횡보

2. 채널 내 위치

가격 위치	상태
상단 채널 근처	과매수 / 저항
중심선 근처	공정 가치
하단 채널 근처	과매도 / 지지

3. 채널 돌파

돌파 방향	의미
상단 돌파	강한 상승 / 과매수 극단
하단 돌파	강한 하락 / 과매도 극단

매매 신호

평균 회귀 전략:

• 매수: 하단 채널에서 반등
• 매도: 상단 채널에서 반락

추세 추종 전략:

• 매수: 상승 추세 + 중심선 지지
• 매도: 하락 추세 + 중심선 저항

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
RSI	과매수/과매도 확인
MACD	모멘텀 방향
Volume	돌파 신뢰도

주의사항

• 재도표: 새 데이터로 회귀선 재계산
• 시작점 민감: 분석 시작점에 따라 다른 결과
• 비선형 시장: 급격한 변동 시 부적합

vs 볼린저밴드

특성	LR Channel	BB
중심선	회귀선 (추세)	SMA (평균)
채널	고정 기울기	변동성 반영
추세	명확히 표시	간접
변동성	고정	동적

요약

항목	내용
유형	추세 + 채널 지표
오버레이	예
구성	회귀선, 상/하 채널
파라미터	기간(100), 편차(2)
용도	추세, 지지/저항, 과매수/과매도

Footnotes

1. Murphy, J.J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance. ↩