VWMACD (Volume Weighted MACD)

개요

VWMACD (Volume Weighted MACD)는 일반 MACD의 EMA를 VWMA(거래량가중이동평균)로 대체한 지표입니다.

거래량이 많은 날의 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다.

핵심 아이디어: 거래량을 고려한 MACD로 더 신뢰성 있는 신호

계산 공식

VWMA 계산

$$VWMA = \frac{\sum (Price_i \times Volume_i)}{\sum Volume_i}$$

VWMACD

$$VWMACD = VWMA(Close, fastPeriod) - VWMA(Close, slowPeriod)$$

Signal & Histogram

$$Signal = EMA(VWMACD, signalPeriod)$$ $$Histogram = VWMACD - Signal$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
Fast Period	12	빠른 VWMA
Slow Period	26	느린 VWMA
Signal Period	9	시그널 EMA

해석 방법

1. MACD와 동일한 해석

• 제로선 교차
• 시그널 교차
• 히스토그램 방향

2. 거래량 반영

고거래량 시점의 가격 변화가 더 크게 반영됩니다.

매매 신호

매수 신호:

• VWMACD가 시그널선 상향 교차
• 제로선 상향 돌파

매도 신호:

• VWMACD가 시그널선 하향 교차
• 제로선 하향 돌파

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
일반 MACD	비교 분석
거래량	추가 확인
RSI	과매수/과매도

주의사항

• 거래량 의존: 거래량 데이터 필수
• 저유동성: 저거래량 종목은 왜곡
• MACD와 비교: 신호 차이 분석

VWMACD vs MACD

특성	VWMACD	MACD
기반	VWMA	EMA
거래량	반영	미반영
신호	거래량 확인됨	가격만

요약

항목	내용
유형	거래량 가중 MACD
기본 설정	12, 26, 9
구성	VWMACD, Signal, Histogram
용도	거래량 확인된 모멘텀