Volume Profile

개요

Volume Profile (거래량 프로파일)은 특정 기간 동안 각 가격대에서 거래된 거래량을 히스토그램으로 표시합니다¹.

수평 히스토그램으로 표시되어, 어느 가격대에서 가장 많은 거래가 이루어졌는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

핵심 아이디어: 거래량이 집중된 가격대는 강한 지지/저항 역할을 합니다.

주요 구성요소

핵심 용어

용어	설명
POC (Point of Control)	가장 많은 거래량이 발생한 가격
VAH (Value Area High)	가치 영역 상단 (전체 거래량의 70% 상단)
VAL (Value Area Low)	가치 영역 하단 (전체 거래량의 70% 하단)
Value Area	전체 거래량의 70%가 발생한 가격 범위
HVN (High Volume Node)	거래량이 많은 가격대
LVN (Low Volume Node)	거래량이 적은 가격대

계산 방법

1. 가격 구간 분할

가격 범위를 동일한 구간(Tick 또는 Row)으로 분할

2. 거래량 집계

각 가격 구간에서 발생한 거래량 합계

3. POC 결정

가장 높은 거래량을 가진 가격 구간

4. Value Area 계산

POC를 중심으로 위아래로 확장하며 전체 거래량의 70%가 될 때까지 포함

해석 방법

1. POC (Point of Control)

가격 위치	의미
가격 > POC	매수세 우위
가격 < POC	매도세 우위
가격 = POC	균형, 강한 지지/저항

2. Value Area

상황	해석
가격이 VA 내부	균형 상태, 레인지
가격이 VA 상향 돌파	상승 모멘텀
가격이 VA 하향 돌파	하락 모멘텀
가격이 VA로 복귀	평균회귀

3. HVN vs LVN

노드	특성	가격 행동
HVN	높은 거래량	지지/저항, 가격 머무름
LVN	낮은 거래량	빠른 통과, 갭 발생 가능

매매 신호

POC 기반 전략

롱 진입:

• 가격이 POC에서 지지
• VA 내부에서 VAL 지지
• LVN 통과 후 HVN에서 안정

숏 진입:

• 가격이 POC에서 저항
• VA 내부에서 VAH 저항
• HVN 하향 붕괴

Value Area 전략

Value Area 상향 돌파:

1. 가격이 VAH 위로 돌파
2. VAH 리테스트 성공 (지지)
3. 롱 진입

Value Area 하향 돌파:

1. 가격이 VAL 아래로 돌파
2. VAL 리테스트 실패 (저항)
3. 숏 진입

Naked POC 전략

이전 세션의 POC가 테스트되지 않고 남아있을 때:

• Naked POC: 자석처럼 가격을 끌어당김
• 가격이 Naked POC로 이동할 가능성 높음

유형

유형	설명	적합한 분석
Fixed Range	사용자 지정 범위	특정 구간 분석
Session	세션별 (일간)	일중 분석
Visible Range	화면에 보이는 범위	현재 컨텍스트

다른 지표와 조합

조합 지표	활용법
VWAP	VWAP + POC 일치 시 강한 지지/저항
피보나치	피보나치 레벨과 HVN 일치 확인
이동평균	MA와 POC 수렴 시 신뢰도 상승

주의사항

• 데이터 요구: 틱 데이터 또는 분봉 필요
• 계산 부하: 데이터 양이 많아 계산 무거움
• 해석 주관성: 노드 해석에 경험 필요
• 시간 의존: 과거 VP는 현재 유효성 감소

요약

항목	내용
유형	가격대별 거래량 분포
오버레이	예 (수평 히스토그램)
핵심 요소	POC, VAH, VAL, HVN, LVN
Value Area	전체 거래량의 70%
주요 용도	지지/저항 식별, 균형 분석
난이도	고급

Footnotes

1. Steidlmayer, J.P. (1986). Markets and Market Logic. ↩