TVI (Trade Volume Index)

개요

TVI (Trade Volume Index)는 원래 틱 데이터를 기반으로 하는 거래량 지표입니다.

최소 가격 변동(tick)을 기준으로 매수/매도 거래량을 분리합니다.

핵심 아이디어: 틱 업/다운에 따라 거래량을 매수/매도로 분류

계산 공식

방향 판단

$$Direction = \begin{cases} +1 & \text{if } Close - Close_{t-1} > minTickValue \\ -1 & \text{if } Close - Close_{t-1} < -minTickValue \\ Direction_{t-1} & \text{otherwise} \end{cases}$$

TVI

$$TVI_t = TVI_{t-1} + (Direction \times Volume)$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
Min Tick Value	0.5	최소 가격 변동

Min Tick Value 설정

• 주식: 0.01 또는 가격의 0.1%
• 선물: 해당 상품의 틱 크기
• 암호화폐: 가격대에 따라 조정

해석 방법

1. 추세 방향

TVI	해석
상승	매수 거래량 우세
하락	매도 거래량 우세

2. 가격과 비교

TVI와 가격의 방향이 일치해야 건강한 추세

3. 다이버전스

가격과 TVI의 다이버전스는 추세 전환 신호

매매 신호

매수 신호:

• 상승 다이버전스
• TVI 상승 추세

매도 신호:

• 하락 다이버전스
• TVI 하락 추세

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
OBV	비교 분석
가격 추세	다이버전스
RSI	모멘텀

주의사항

• 틱 설정: Min Tick Value가 중요
• 데이터 품질: 틱 데이터 정확성
• 근사치: 일봉 데이터에서는 근사

TVI vs OBV

특성	TVI	OBV
방향 판단	틱 크기 기준	종가 비교
노이즈	적음	있음
정확도	높음	중간

요약

항목	내용
유형	틱 기반 거래량
핵심 파라미터	Min Tick Value
용도	매수/매도 분리
특징	노이즈 필터링