SMI (Stochastic Momentum Index)

개요

SMI (Stochastic Momentum Index)는 William Blau가 개발한 스토캐스틱 변형입니다.

종가가 고저 범위의 중간점에서 얼마나 떨어져 있는지 측정합니다.

핵심 아이디어: 중간점 기준으로 더 정확한 과매수/과매도 측정

계산 공식

중간점 대비 거리

$$D = Close - \frac{HighestHigh + LowestLow}{2}$$

범위

$$HL = HighestHigh - LowestLow$$

SMI

$$SMI = 100 \times \frac{EMA(EMA(D, smoothK), smoothD)}{EMA(EMA(HL/2, smoothK), smoothD)}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
Period	13	Lookback 기간
Smooth K	25	K선 평활화
Smooth D	2	D선 평활화

해석 방법

1. 과매수/과매도

SMI 값	상태
+40 이상	과매수
-40 이하	과매도

2. 제로선

조건	해석
SMI > 0	상승 모멘텀
SMI < 0	하락 모멘텀

3. 시그널 교차

SMI가 시그널선을 교차할 때 매매 신호

매매 신호

매수 신호:

• SMI가 -40 이하에서 시그널 상향 교차
• 제로선 상향 돌파

매도 신호:

• SMI가 +40 이상에서 시그널 하향 교차
• 제로선 하향 돌파

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
ADX	추세 강도
이동평균	추세 방향
볼륨	신호 확인

주의사항

• 횡보장: 잦은 교차 신호
• 강한 추세: 과매수/과매도 지속
• 다이버전스: 반전 경고

SMI vs Stochastic

특성	SMI	Stochastic
기준점	중간값	최저점
범위	-100 ~ +100	0 ~ 100
평활화	이중	단일

요약

항목	내용
개발자	William Blau
유형	개선된 스토캐스틱
범위	-100 ~ +100
과매수	+40
과매도	-40