Fisher Transform

개요

Fisher Transform은 John Ehlers가 개발한 기술적 지표입니다.

가격 데이터를 정규 분포(가우시안)로 변환하여 전환점을 더 명확하게 표시합니다.

핵심 아이디어: 정규화된 데이터에서 극단값은 희귀하므로 전환점이 명확해집니다.

계산 공식

정규화

$$Value = 2 \times \frac{Price - Lowest}{Highest - Lowest} - 1$$

(Value는 -1 ~ +1 범위로 제한)

Fisher Transform

$$Fisher = 0.5 \times ln\left(\frac{1 + Value}{1 - Value}\right)$$

평활화

$$Fisher_t = 0.5 \times Fisher + 0.5 \times Fisher_{t-1}$$

Trigger Line

$$Trigger = Fisher_{t-1}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
기간	10	Lookback 기간

해석 방법

1. 극단값

Fisher 값	상태
> +2.5	강한 과매수
< -2.5	강한 과매도

2. 교차 신호

• Fisher > Trigger: 상승 신호
• Fisher < Trigger: 하락 신호

3. 반전 패턴

급격한 피크나 트로프는 반전 가능성을 나타냅니다.

매매 신호

매수 신호:

• Fisher가 Trigger 상향 교차
• -2.5 이하에서 반전

매도 신호:

• Fisher가 Trigger 하향 교차
• +2.5 이상에서 반전

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
추세 지표	방향 필터
지지/저항	진입점
볼륨	확인

주의사항

• 민감도: 짧은 기간은 노이즈 증가
• 극단값: 강한 추세에서 지속 가능
• 지연: 평활화로 약간의 후행

Fisher vs Stochastic

특성	Fisher	Stochastic
범위	무한	0~100
분포	정규	균일
극단값	명확	덜 명확

요약

항목	내용
개발자	John F. Ehlers
유형	정규 분포 변환 오실레이터
범위	무한 (주로 ±3)
극단 레벨	±2.5
구성	Fisher, Trigger