Connors RSI

개요

Connors RSI는 Larry Connors와 Cesar Alvarez가 개발한 복합 모멘텀 지표입니다.

세 가지 요소를 결합하여 단기 평균회귀 전략에 최적화되어 있습니다.

핵심 아이디어: 다중 시간 관점에서 과매수/과매도를 측정

계산 공식

구성요소 1: RSI

$$RSI = RSI(Close, rsiPeriod)$$

구성요소 2: 연속일수 RSI

$$Streak = 연속 상승/하락 일수$$ $$StreakRSI = RSI(Streak, streakPeriod)$$

구성요소 3: ROC 백분위

$$ROC = \frac{Close - Close_{t-1}}{Close_{t-1}} \times 100$$ $$PercentRank = ROC의 rankPeriod 기간 내 백분위$$

Connors RSI

$$CRSI = \frac{RSI + StreakRSI + PercentRank}{3}$$

파라미터

파라미터	기본값	설명
RSI Period	3	RSI 기간
Streak Period	2	연속일수 RSI 기간
Rank Period	100	ROC 순위 기간

해석 방법

1. 과매수/과매도

CRSI 값	상태
90 이상	과매수
10 이하	과매도

2. 평균회귀 전략

극단적인 값에서 평균으로 회귀할 가능성이 높습니다.

매매 신호 (평균회귀)

매수 신호:

• CRSI < 10 (또는 5, 20)
• 상승 추세 내 조정

매도/청산 신호:

• CRSI > 90 (또는 95, 80)
• 이익 실현

다른 지표와 조합

조합 지표	역할
200 SMA	추세 필터
ADX	추세 강도
볼륨	신호 확인

주의사항

• 단기 전용: 짧은 보유 기간
• 추세 필터: 추세와 함께 사용
• 손절: 필수적

Connors RSI vs RSI

특성	Connors RSI	RSI
구성	3개 요소	1개
용도	단기 회귀	범용
민감도	높음	중간

요약

항목	내용
개발자	Connors, Alvarez
유형	복합 모멘텀 지표
범위	0 ~ 100
과매수	90+
과매도	10-
용도	단기 평균회귀